Понятно, что пересечение основной линией сигнальной линии обязательно совпадает с пересечением гистограммой нулевого уровня. Когда тренд сменится, линии пойдут навстречу и столбики соответственно будут уменьшаться. Однако опытные трейдеры советуют линейный macd не спешить с открытием позиции до подтверждения вышеописанного сигнала другими инструментами. Это может быть пересечение сигнальной линии основной MA сверху вниз, в случае «бычьей» дивергенции либо снизу вверх при «медвежьем» расхождении.
Нельзя однозначно сказать, что его нужно менять под другие тайм-фреймы, индикатор MACD прекрасно работает и с этим периодом. В случае если на рынке явно отсутствует тренд, достижение максимума MACD говорит о том, что краткосрочные цены очень значительно отклонились от долгосрочных – это слабый сигнал на продажу. В случае если MACD обозначил свой минимум – это слабый сигнал на покупку. Сила этих сигналов увеличивается если максимум или минимум были действительно ненормальными, т.е.
Фильтрация сигналов по тренду и против текущей тенденции
Такие 2 индикатора вполне могут дополнить друг друга, при этом не мешая ни чьей работе. Любой индикатор может выдавать непроверенные или ложные сигналы. Лучше всего индикатор MACD подходит для графиков, период которых более суток, а еще лучше — порядка недели. Это такой динамический индикатор, которым легко пользоваться. Сигнал стохастика — выход обеих линий из зоны перекупленности или перепроданности.
Если мы видим такое расхождение во время восходящего тренда, то этот актив перекуплен. Это значит, что с высокой вероятностью скоро начнется снижение цены. Таким образом, MACD отсеивает незначительные краткосрочные движения цены и позволяет купить актив на первых этапах восходящего тренда или продать на первых этапах нисходящего тренда. Индикатор MACD отображается не на самом графике цены актива, а в отдельном поле под ним. MACD состоит из двух линий, а также столбцов, высота которых равна расстоянию между линиями.
Пользуйтесь индикаторами с умом, анализируйте и взвешивайте ваши решения, и успех непременно будет всегда вам сопутствовать. Сигналы, генерируемые линиями стохастика, бывает, слишком часто появляются и ненадежны при использовании только стохастика. Пересечения MACD менее часты и более надежны (хотя обычно более медленны). Способом увеличения ценности обоих индикаторов является их комбинирование. Почему бы, например, не использовать характеристики следования за трендом системы MACD в качестве фильтра стохастика?
Как работает MACD
На примере американского биржевого индекса S&P 500 я покажу альтернативный вариант торговли. Медвежью дивергенцию мы определяем по максимумам цены и быстрой линии. Как видите, цена обновляет максимумы в то время, как график MACD стремится вниз, создавая признак скорого завершения восходящего движения. В первом случае возникает медвежья дивергенция, предшествующая рыночному развороту. После того как гистограмма МАКД пересечет нулевую линию, открывается возможность для входа в рынок на продажу.
Это опережающий инструмент, позволяющий решить главную проблему Moving Average — отставание скользящих от реального положения дел на графике. Он заранее показывает дивергенцию, а это первый сигнал скорой коррекции или разворота цены. В случае, когда гистограмма находится ниже нулевой оси и при этом пересекает свою сигнальную линию снизу вверх – это является сигналом, говорящим нам о возможной смене тенденции с нисходящей на восходящую. Если MACD находится ниже нулевой линии, то на рынке нисходящий тренд, соответственно пересечение линейного MACD нулевой линии сверху вниз дает сигнал на продажу. Здесь также имеет значение сколько времени до этого MACD находился ниже нулевой линии. Появление максимума или минимума на сигнальной линии означает, что возможно скоро последует сигнал индикатора MACD и следует подготовиться к сделке.
MACD индикатор схождения-расхождения скользящих средних на Форекс
Чем больше таймфрейм (период времени одного элемента графика), тем меньше будет ложных сигналов. Хорошие результаты дают недельные и дневные графики, в меньшей степени — часовые. С увеличением как трейдеру работать с бонусами форекс будет гораздо более сильное запаздывание реакции, чем при экспоненциальном варианте. Поэтому показатель 9 вполне можно оставлять без изменений независимо от того, какой период графика анализируется.
Аппель вывел, что оптимально использовать при расчете короткой скользящей средней 12 ценовых периодов, а для длинной скользящей средней — 26 периодов. Оптимальная настройка сигнальной линии по Аппелю — девять периодов. Сейчас такие настройки по умолчанию заложены практически во все приложения технического анализа. На ослабление и усиление тренда гистограмма показывает после прохождения локального максимума или минимума при нахождении с основной линией MACD по одну сторону от нулевой линии. Классический торговый сигнал большинства осцилляторов — пересечение сигнальных уровней и линий.
Сигнальные линии индикатора MACD
Если MACD выше сигнальной линии, то значение MACD-гистограммы положительно и откладывается вверх от горизонтальной оси (нуля). Если MACD ниже медленной, то MACD-гистограмма имеет отрицательное значение и изображается ниже горизонтальной оси. Когда MACD и сигнальная линия пересекаются, MACD-гистограмма равна 0. Когда разрыв между линией MACD и сигнальной линией увеличивается, MACD-гистограмма становится шире.
Пересечение нулевого уровня
– хороший способ получать информацию на рынке с высокой волатильностью при неопределенном тренде. В такой ситуации следует обращать внимание на показания индикатора относительно ноля. Данный индикатор относится к классу осцилляторов, однако его основной задачей является определение тренда. Но также, как и осциллятор, МАКД может показать нам и возможную точку входа в рынок. Все сигналы, которые генерирует MACD довольно легко различимы, и большая часть из них, как уже говорилось выше, очень качественно себя отрабатывает.
Как настроить индикатор MACD
Основной сигнал, который используют трейдеры при анализе рынка с помощью индикатора MACD, является пересечение основной и сигнальной линий индикатора. На гистограмме такой сигнал соответствует пересечению столбцов гистограммы нулевой линии. Например, если основная линия MACD выше нулевого уровня, а гистограмма, находясь ниже нуля, прошла локальный минимум и вернулась к росту, то это сигнал к возобновлению прежнего восходящего тренда.
- На его сигналы обращают внимание, как начинающие инвесторы и трейдеры, так и профессиональные управляющие инвестиционных фондов.
- Этот знак призван опередить пересечение MACD нулевого уровня.
- Где SMA
– простая скользящая средняя, Pa
– ее период сигнальной. - Если MACD находится выше нулевой линии и максимумы баров гистограммы повышаются, то на рынке сейчас бычий тренд.
Кривая Signal в базовой конфигурации индикатора имеет период 9 и отмечается синим. Этот показатель может быть изменен, но важно, чтобы он был меньше масштабов мувингов, которые формируют линию MACD. Расхождение бывает между линией MACD и ценой, когда возникает возможность окончания тренда. Выглядит как бары гистограммы, которые находятся под графиком цены. При этом этот индикатор способен генерировать множество различных сигналов, которые позволяют, как определять разворотные точки рынка, так и действовать в рамках существующей тенденции.
Дополнительные сигналы MACD
Для повышения качества сигналов стоит выбирать крупные таймфреймы. Выбор рабочего масштаба — это поиск компромисса между количеством и качеством. Moving Average Convergence/Divergence (Схождение/Расхождение Скользящих средних) основан на базовом алгоритме теханализа с двумя разнопериодовыми мувингами. В отличие от большинства других, МАКД использует не только взаимное пересечение линий, но и расстояние между ними. Для того, чтобы повысить эффективность торговли, в связке с MACD можно использовать другие индикаторы. Так как сам MACD – осциллятор, вторым инструментом оптимально сделать трендовый индикатор, и самым простым и эффективным будет использование МА.
Описание индикатора MACD и принцип его работы
Она называется гистограммой из-за вертикальных столбиков, используемых, чтобы показать различие между двумя линиями. Прорыв трендовой линии индикатором MACD может предшествовать важному изменению на рынке и служит ранним предупреждающим сигналом о повороте рынка. Пересечения MACD, которым предшествует или соответствует прорыв трендовой линии, обладают значительно более важным техническим значением, чем пересечения MACD сами по себе.
Например, на пересечении линий, указывающем на разворот тренда. Аналогичным, но более точным являются дивергенции экстремальных точек ценового графика и индикатора. При этом могут использоваться как скользящие средние, так и диаграмма.Обратите внимание на положение диаграммы относительно нулевой линии. К примеру, ее рост выше нуля говорит о силе тренда, а падение – о его скором завершении. Перемещение скользящих средних в положительную или отрицательную область с пересечением нулевой отметки также воспринимается многими трейдерами как свидетельство силы текущей тенденции. Когда сигнальная линия пересекает основную сверху вниз и находится выше нулевой линии, возникает медвежий сигнал, который указывает на то, что, возможно, пришло время продавать.
После дивергенции между ценовым графиком и индикатором цена может еще долго расти и давать новые локальные максимумы. В таком случаи рекомендую ждать подтверждающих сигналов других индикаторов. Так же следует поступить и в случаи с медвежьей дивергенцией. Индикатор MACD является конвектором двух скользящих средних, с разными временными промежутками, которые сглажены третьей, сигнальной скользящей средней. Подобные сигналы присущи всем индикаторам семейства осцилляторов. Как правило, возникновение дивергенции\ расхождения означает завершение движения иными словами (падение силы трендпа), а также возможную сильную коррекцию или разворот.
Соответственно, выход значений ниже нуля означает снижение цен в краткосрочном периоде по отношению к долгосрочному периоду и соответственно нисходящий тренд. Биржевой индикатор создан для индикации подходящей торговой ситуации. Трейдер открывает сделку по цене, которая является королевой на графике. Преимущество этих установок – они подают опережающие сигналы, подобно осцилляторам RSI или CCI, что позволяет войти в рынок в самом начале тенденции.